Dérivés
Listés
Application globale de gestion
Produits dérivés
Les solutions que nous proposons permettent le traitement back-office global des Futures et Options des plus importants Marchés dérivés organisés internationaux :
- Saisie des nouvelles Positions ouvertes,
- Dépouillement, suivi et valorisation des Positions ouvertes, des portefeuilles,
- Gestion des Marges, Deposits, et ajustement des couvertures,
- Rapprochement des Positions ouvertes, Réconciliation compensateurs,
- Editions des états, (Opérations du jour, Avis d’opérés, Sit-Fi), au niveau gestion interne, au niveau compensation…,
- Exportation vers la comptabilité, états des commissions & courtages, flux, facturation…
- Exportation vers les autres applications internes, (rapprochement, gestion du risque…).
Module de Futures obligataires,
(contrats de Notionnels)
Nous vous permettons de travailler sur l’ensemble des contrats de Notionnels les plus liquides du marché, (Schatz, Bund, Bobl, T-Notes, Long Gilt, JGB…).
Actualisation des paniers d’obligations « délivrables » en fonction des nouvelles émissions d’emprunts et des critères imposés par les Chambres de compensation : Echéance, Taux nominal, Nombre de remboursement annuels, Base de calcul des coupons, Facteur de conversion...
Indicateurs essentiels à la gestion des contrats Notionnels : Cours « Pied de coupon » ou « Coupon couru », « Duration », « Duration modifiée », Taux actuariel, (YTM, Yield To Maturity), IRR, Implied Repo Rate ou Taux Repo implicite, Obligation la moins chère à livrer, (OLMC, CTD), ou « Cheapest to Deliver », Sensibilité du Future.
Modules autonomes
pour Futures et Options
Nous pouvons vous fournir des applications autonomes et légères de calcul, de traitement ou de contrôle adaptées à vos contraintes spécifiques, pour le suivi des positions ouvertes, le calcul des couvertures, la gestion du risque, les simulations de cas (« what if » scénario), le pricing d’options, le calcul des Grecques, la réconciliation automatique d’états comptables ou des flux compensateurs, la facturation…
Ces applications facilitent les contrôles et augmentent en toute indépendance les vérifications transversales
entre les services opérationnels et les services de suivi des engagements.